Smart Money v2.0 (CryptoMAK) + All Filters + MM + Stats

Smart Money v2.0 (CryptoMAK) + All Filters + MM + Stats — это комплексная торговая стратегия для криптовалютного рынка, основанная на концепциях Smart Money Concepts (SMC) с акцентом на Order Blocks (OB) и Fair Value Gaps (FVG), усиленных многоуровневой системой фильтрации, адаптивным манименеджментом и расширенной статистикой.

Стратегия предназначена для системной алгоритмической торговли, где каждая сделка:

  • имеет четко определённый риск,
  • подтверждается структурой рынка,
  • проходит через фильтры тренда, силы движения и объема,
  • автоматически управляется по стоп-лоссу, тейк-профиту и трейлингу,
  • учитывается в детальной системе статистического анализа.
smart money стратегия
Smart Money от CryptoMAK

Smart Money v2.0: Продвинутая Стратегия Торговли Криптовалютами с Адаптивным Управлением Капиталом

Smart Money v2.0 (CryptoMAK) представляет собой революционную торговую стратегию, разработанную для максимальной эффективности на криптовалютных рынках. Эта комплексная система сочетает проверенные концепции "умных денег" (Smart Money Concepts) с продвинутыми алгоритмами машинного обучения и адаптивного риск-менеджмента. Если вы ищете стратегию, которая не просто генерирует сигналы, а создает полноценную торговую экосистему с защитой капитала и детальной аналитикой — вы нашли идеальное решение.

Почему SMC v2.0 Выделяется Среди Других Стратегий?

Многослойная Фильтрация Сигналов — наша стратегия использует четыре уровня валидации: трендовый анализ (EMA 200), оценку силы движения (ADX), объемный анализ и фильтрацию по силе свечи. Это исключает ложные входы и повышает точность до 78% на протестированных активах.

Адаптивный Риск-Менеджмент с четырьмя методами расчета позиции:

  • Fixed — классический фиксированный процент
  • Volatility — адаптация к текущей волатильности рынка
  • Kelly Criterion — математически оптимальное размещение
  • Adaptive — интеллектуальная комбинация факторов (рекомендуется)

Предустановленные Конфигурации для 12+ криптовалют (BTC, ETH, SOL, и др.) с оптимизированными параметрами, экономящими сотни часов бэктестинга.

Ключевые Преимущества Для Трейдеров:

✅ Автоматическая Защита от Просадок — система динамически снижает риск при достижении пороговых значений
✅ Расширенная Статистика в Реальном Времени — 25+ метрик производительности прямо на графике
✅ Двойная Сигнальная Система — Order Blocks + Fair Value Gaps для максимального охвата возможностей
✅ Ежемесячные PnL Отчеты — детальная аналитика по месяцам и годам
✅ Профессиональные Инструменты Визуализации — таблицы, индикаторы, линии эквити

Идеология стратегии Smart Money от CryptoMAK

Smart Money v2.0 — это не просто индикатор, а комплексная торгово-аналитическая платформа в одном скрипте. Стратегия подходит для TradingView и готова к использованию на любых криптовалютных парах.

В основе стратегии лежит предположение, что: Крупный капитал (Smart Money) оставляет в рынке повторяемые структурные следы — зоны интереса, дисбалансы и импульсы, которые можно алгоритмизировать.

Стратегия не торгует «каждое движение», а ищет качественные точки входа:

  • от зон накопления (Order Blocks),
  • из рыночных дисбалансов (FVG),
  • в направлении преобладающего тренда,
  • при наличии подтвержденного импульса и объема.

Основные задачи стратегии:

Стратегия решает сразу несколько ключевых задач трейдера:

  1. Поиск точек входа высокой вероятности: Используются SMC-паттерны (OB и FVG) с подтверждением силой свечи.
  2. Отсев слабых сигналов. Реализованы фильтры: тренда (EMA200), силы тренда (ADX), активности рынка (Volume Spike).
  3. Контроль риска на уровне системы, а не одной сделки. Манименеджмент не фиксированный: риск адаптируется к результатам торговли, учитывается текущая просадка, масштаб позиции зависит от волатильности и статистики.
  4. Автоматическое сопровождение позиции. Встроены: Stop Loss на основе ATR, Take Profit по заданному Risk:Reward, Breakeven и трейлинг после достижения 1R.
  5. Прозрачность и аналитика. Стратегия не является «чёрным ящиком»: отображает текущие условия рынка, показывает активные фильтры, ведёт расширенную статистику, визуализирует эквити, просадки и риск.
Аналитика работы стратегии Smart Money от CryptoMAK

Постоянный публичный доступ к результатам торговли

Для демонстрации результатов работы стратегии открыт публичный доступ к аналитике тестовой реальной торговле. Таким образом, в любой момент вы можете перейти по ссылке ниже и получить информацию о результатах за текущий день, неделю, прошлую неделю, месяц и 90 дней.

smart money стратегия
СТАТИСТИКА НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ

По запросу возможен доступ не только к результатам торговли, но и полному списку всех сделок (как активных, так и завершенных).

Стратегия торговли криптовалютой

Данная стратегия работает в ПАММ от CryptoMAK

ПАММ счет - это обычный торговый счет, на котором совершаются сделки. Отличие лишь в том, что баланс состоит не только из средств одного лица, а средств управляющего (трейдера) и множества инвесторов. Сделки совершаются с учетом общего капитала (управляющего и всех инвесторов), а прибыль (или убыток) распределяется пропорционально среди всех участников. Управлением счетом (открытие сделок, сопровождение, закрытие, а также полный контроль работы) ведется управляющим трейдером. Инвесторы не принимают никакого активного участия и доверяют все процессы управляющему. Соответственно задача управляющего - общая прибыль, как для себя, так и для инвесторов за дополнительный процент.
Детально о ПАММ и условия
1

Готовы торговать ? Нужна консультация ?

Поддержка онлайн

Модули конфигурации, опции и фильтры стратегии

  • 🔧 ПРЕДУСТАНОВКИ (PRESETS / CUSTOM): Предустановки (Presets / Custom) — это модуль конфигурации стратегии, который определяет ключевые рабочие параметры под конкретный рынок или актив. Он позволяет запускать стратегию либо в режиме готовых, заранее оптимизированных пресетов (BTC, ETH, SOL и др.), либо в полностью ручном режиме CUSTOM с тонкой настройкой всех параметров. Главное преимущество модуля — снижение человеческого фактора и риска неверной оптимизации: трейдеру не нужно подбирать десятки значений вручную, стратегия сразу работает в адекватных рыночных рамках. Presets обеспечивают стабильность и воспроизводимость результатов, а CUSTOM даёт профессионалу гибкость и контроль. Это делает стратегию одновременно доступной для быстрого старта и эффективной для продвинутой системной торговли.
  • 📊 PIVOT LENGTH: параметр, определяющий чувствительность стратегии к формированию рыночной структуры и Order Blocks. Он задаёт количество баров, необходимое для подтверждения локального максимума или минимума, на основе которого строятся ключевые зоны интереса. Чем меньше значение Pivot Length, тем быстрее стратегия реагирует на изменения цены и тем больше потенциальных зон OB она обнаруживает; чем больше значение, тем реже формируются сигналы, но тем выше их структурная значимость. Преимущество данного параметра — баланс между частотой и качеством входов: он позволяет адаптировать стратегию под скальпинг, интрадей или более спокойную торговлю. Pivot Length повышает эффективность стратегии за счёт фильтрации рыночного шума и фокусировки на действительно значимых движениях цены. 
  • 📊 ATR LENGTH: параметр, определяющий период расчёта индикатора Average True Range, который используется в стратегии как базовая мера текущей рыночной волатильности. На основе ATR рассчитываются стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг и фильтр силы свечи, поэтому данный параметр напрямую влияет на глубину защиты позиции и реалистичность риск-менеджмента. Более короткий период делает стратегию чувствительной к быстрым изменениям рынка, а более длинный — сглаживает волатильность и стабилизирует поведение системы. Преимущество ATR Length заключается в адаптивности: стратегия автоматически подстраивает все ключевые уровни под текущее состояние рынка, что повышает устойчивость результатов и снижает вероятность случайных выбиваний стопов.
  • 📊 SL MULTIPLIER (x ATR): параметр, определяющий расстояние стоп-лосса от точки входа в единицах текущей волатильности рынка. Он задаёт, во сколько раз стоп-лосс будет больше значения ATR, тем самым напрямую влияя на защиту позиции, частоту выбиваний и общий профиль риска стратегии. Меньшие значения делают стратегию более агрессивной и чувствительной, увеличивая количество стопов, тогда как большие значения повышают надёжность входов за счёт более широкого защитного диапазона. Преимущество данного параметра заключается в том, что стоп-лосс всегда остаётся адаптивным к рынку и не привязан к фиксированным пунктам, что повышает эффективность стратегии как в спокойных, так и в высоковолатильных фазах.
  • 📊 RISK : REWARD RATIO: параметр, определяющий соотношение потенциальной прибыли к риску в каждой сделке и задающий расстояние тейк-профита относительно стоп-лосса. Он формирует математическое ожидание стратегии и влияет на баланс между частотой прибыльных сделок и средним размером прибыли. Более высокие значения RR увеличивают потенциальную доходность одной сделки, но требуют более точных входов и сильного движения цены, тогда как более низкие значения повышают реалистичность исполнения и стабильность кривой эквити. Преимущество данного параметра заключается в гибкости: трейдер может адаптировать стратегию под консервативный или агрессивный стиль, сохраняя при этом системный контроль риска и эффективность стратегии в долгосрочной перспективе.
  • 💰 STARTING RISK %: параметр, определяющий базовый процент риска на одну сделку от текущего капитала, с которого начинает работать стратегия. Он задаёт исходную агрессивность торговли и служит отправной точкой для дальнейшей адаптации риска в процессе работы манименеджмента. Чем выше значение Starting Risk %, тем быстрее растёт эквити в благоприятных фазах рынка, но тем выше нагрузка на депозит при убыточных сериях; более низкие значения обеспечивают максимальную устойчивость и комфортную кривую капитала. Преимущество данного параметра заключается в том, что он позволяет сразу встроить стратегию в конкретные риск-лимиты трейдера или проп-фирмы, не нарушая общей логики системы и сохраняя её эффективность.
  • 💰 MINIMUM RISK %: параметр, задающий нижнюю границу риска на сделку, до которой стратегия может снижать торговую нагрузку в неблагоприятных рыночных условиях или после серии убыточных сделок. Он обеспечивает сохранение активности стратегии даже в период просадки, не допуская полного «замирания» системы и позволяя ей участвовать в фазе восстановления рынка. Преимущество Minimum Risk % заключается в контролируемом снижении агрессивности без потери адаптивности: стратегия остаётся работоспособной, но с минимальной нагрузкой на капитал, что повышает устойчивость и долгосрочную эффективность торговли.
  • 💰 MAXIMUM RISK %: параметр, устанавливающий верхний предел риска на одну сделку, который стратегия не может превышать даже в наиболее благоприятных рыночных условиях. Он служит жёстким ограничителем агрессивности и защищает капитал от чрезмерного увеличения позиции после серии прибыльных сделок или в фазе ускоренного роста эквити. Преимущество Maximum Risk % заключается в предотвращении переразгона стратегии и сохранении контролируемого профиля риска, что особенно важно для долгосрочной торговли и соответствия требованиям проп-трейдинга. Этот параметр повышает надёжность системы, удерживая риск в заранее определённых рамках без ручного вмешательства трейдера.
  • 💰 ADJUSTMENT RATE %: параметр, определяющий скорость изменения риска после каждой закрытой сделки в рамках адаптивного манименеджмента. Он задаёт, на сколько процентов риск будет увеличиваться после прибыльной сделки или уменьшаться после убыточной, формируя плавную или более агрессивную кривую эквити. Низкие значения Adjustment Rate обеспечивают медленную, устойчивую адаптацию и максимальную стабильность капитала, тогда как более высокие значения ускоряют рост в сильных фазах рынка, но требуют строгого контроля просадок. Преимущество данного параметра заключается в том, что стратегия эволюционирует вместе со своей статистикой, усиливая эффективность в благоприятных условиях и автоматически снижая давление на капитал в периоды нестабильности.
  • 🎯 USE FAIR VALUE GAPS (FVG): опция, включающая или отключающая использование зон ценового дисбаланса (Fair Value Gaps) в логике входа в позицию. При активации стратегия учитывает импульсные разрывы между свечами как потенциальные области возврата цены и продолжения движения в сторону доминирующего тренда. Преимущество данной опции заключается в расширении спектра качественных входов без снижения селективности: FVG позволяют заходить в рынок не по запоздалому пробою, а по структурному откату, улучшая Risk : Reward и повышая эффективность сделок. Возможность отключения FVG делает стратегию гибкой и позволяет адаптировать её под разные рыночные условия или консервативные стили торговли.
  • 🎯 FVG LOOKBACK BARS: параметр, определяющий максимальное количество баров, в течение которых зона Fair Value Gap считается актуальной и может использоваться для входа в позицию. Он ограничивает «срок жизни» FVG, предотвращая использование устаревших ценовых дисбалансов, которые уже утратили своё влияние на рынок. Меньшие значения делают стратегию более строгой и ориентированной на свежие импульсы, тогда как большие значения увеличивают количество потенциальных сетапов. Преимущество данного параметра заключается в контроле актуальности структуры рынка: стратегия работает только с релевантными зонами, что повышает качество входов и общую эффективность торговли.
  • 🎯 CANDLE STRENGTH (x ATR): параметр, определяющий минимальный размер тела свечи относительно текущей волатильности рынка, необходимый для подтверждения импульса и допуска входа в позицию. Он служит фильтром качества движения, позволяя стратегии реагировать только на инициативные, направленные свечи, а не на случайные колебания цены. Более низкие значения увеличивают чувствительность системы, тогда как более высокие требуют выраженного импульса и существенно повышают надёжность входов. Преимущество Candle Strength заключается в снижении количества входов на экстремумах и в затухающем движении, что делает поведение стратегии более реалистичным и устойчивым в долгосрочной перспективе.
  • 📈 USE TREND FILTER: опция, включающая фильтрацию входов по направлению доминирующего тренда на основе долгосрочной скользящей средней (EMA200). При активации стратегия разрешает сделки только в сторону основного движения рынка, тем самым исключая контртрендовые входы с пониженной вероятностью успеха. Преимущество данного фильтра заключается в повышении стабильности результатов и снижении количества убыточных сделок в фазах направленного рынка. Использование трендового фильтра делает стратегию более дисциплинированной, эффективной и подходящей для системной торговли и проп-трейдинга.
  • 📊 USE ADX FILTER: опция, включающая фильтрацию входов по силе тренда с использованием индикатора ADX (Average Directional Index). При активации стратегия допускает сделки только тогда, когда рынок демонстрирует достаточный уровень направленного движения, исключая периоды слабого импульса, затухающих трендов и хаотичного флета. Преимущество ADX-фильтра заключается в повышении качества входов: стратегия торгует не просто по направлению, а в условиях подтверждённой рыночной активности. Это повышает эффективность сделок, снижает количество «касательных» выходов и делает поведение стратегии более реалистичным и устойчивым.
  • 📊 ADX THRESHOLD: параметр, задающий минимальное значение индикатора ADX, при котором стратегия считает рынок достаточно трендовым для открытия позиций. Он определяет границу между фазами направленного движения и периодами слабой или отсутствующей тенденции. Более высокие значения ADX Threshold делают стратегию более избирательной, допуская входы только в сильных трендах, тогда как более низкие увеличивают частоту сделок за счёт допуска умеренных движений. Преимущество данного параметра заключается в возможности точно контролировать качество рыночного импульса, снижая количество входов в затухающих фазах и повышая общую надёжность и эффективность стратегии.
  • 👁️ SHOW TREND INDICATORS: визуальная опция, отвечающая за отображение на графике индикаторов, используемых в трендовом фильтре стратегии (EMA200, ADX и фон направления тренда). Она не влияет на торговую логику и расчёты, а предназначена исключительно для повышения прозрачности и удобства анализа. Преимущество данной опции заключается в наглядности: трейдер в любой момент видит текущий рыночный контекст, понимает, какие фильтры активны и почему стратегия разрешает или запрещает вход. Это повышает доверие к системе, упрощает контроль и делает стратегию более понятной в реальной торговле и при демонстрации результатов.
  • 📊 USE VOLUME FILTER: опция, включающая фильтрацию входов по торговому объёму, которая позволяет стратегии учитывать активность участников рынка при принятии торговых решений. При активации входы разрешаются только в моменты, когда объём превышает среднее значение и подтверждает инициативность движения цены. Преимущество данного фильтра заключается в отсечении «пустых» движений без реального интереса со стороны рынка, что повышает надёжность сигналов и снижает количество ложных входов. Volume Filter делает стратегию более эффективной, так как сделки совершаются только в условиях подтверждённого спроса или предложения.
  • 📈 VOLUME LOOKBACK (ПЕРИОД СРЕДНЕГО ОБЪЁМА): параметр, определяющий количество баров, используемых для расчёта среднего объёма, с которым сравнивается текущая торговая активность. Он задаёт базовый контекст «нормального» объёма для выбранного рынка и таймфрейма, влияя на чувствительность Volume Filter. Меньшие значения делают фильтр более реактивным и подходящим для быстрых рынков, тогда как большие значения сглаживают всплески и повышают надёжность сигналов. Преимущество Volume Lookback заключается в адаптации фильтра объёма к характеру инструмента, что повышает полезность стратегии за счёт более точного распознавания реальной активности и улучшает эффективность входов.
  • 📈 VOLUME MULTIPLIER (МНОЖИТЕЛЬ ОБЪЁМА): параметр, определяющий, во сколько раз текущий объём должен превышать средний, чтобы считаться значимым и разрешить вход в позицию. Он задаёт строгость фильтра объёма и напрямую влияет на селективность стратегии: более высокие значения допускают сделки только в моменты повышенного интереса рынка, а более низкие — увеличивают частоту входов за счёт менее жёстких требований. Преимущество Volume Multiplier заключается в способности отсекать слабые и случайные движения, повышая качество сетапов и эффективность стратегии за счёт торговли исключительно в фазах реальной рыночной активности.
  • 💰 USE ADVANCED MONEY MANAGEMENT: опция, включающая расширенную систему управления капиталом, в которой размер позиции и риск на сделку адаптируются к текущему состоянию рынка и торговой статистике стратегии. При активации стратегия перестаёт использовать статичный риск и начинает учитывать волатильность, просадку и эффективность прошлых сделок. Преимущество данного модуля заключается в повышении устойчивости эквити и снижении нагрузки на капитал в неблагоприятных фазах рынка, что делает стратегию более надёжной и подходящей для долгосрочной торговли и проп-трейдинга. Advanced Money Management позволяет системе эволюционировать вместе с рынком, повышая общую эффективность без ручного вмешательства.
  • 💰 MONEY MANAGEMENT METHOD (FIXED / VOLATILITY / KELLY / ADAPTIVE): опция выбора алгоритма расчёта размера позиции и распределения риска, определяющая поведение стратегии в разных рыночных и статистических условиях. Режим Fixed использует фиксированный процент риска и обеспечивает максимальную предсказуемость; Volatility адаптирует размер позиции под текущую волатильность рынка; Kelly рассчитывает риск на основе статистического перевеса стратегии, оптимизируя рост капитала; Adaptive комбинирует несколько факторов — просадку, волатильность и торговую статистику — для динамического и сбалансированного управления риском. Преимущество данного модуля заключается в гибкости: стратегия может быть адаптирована под консервативный, сбалансированный или профессиональный проп-трейдинговый стиль, сохраняя при этом контроль риска и высокую эффективность в долгосрочной перспективе.
  • 🛡️ USE DRAWDOWN PROTECTION: опция, активирующая встроенный механизм защиты капитала при росте текущей просадки. При включении стратегия автоматически снижает риск на сделку по мере увеличения drawdown, уменьшая давление на капитал и предотвращая ускоренное нарастание убытков. Преимущество данного модуля заключается в стабилизации кривой эквити и защите депозита в неблагоприятных рыночных фазах, когда даже качественные стратегии могут временно терять эффективность. Drawdown Protection делает систему более устойчивой, дисциплинированной и соответствующей строгим требованиям проп-трейдинга и риск-менеджмента.
  • 🛡️ MAX DRAWDOWN %: параметр, задающий предельно допустимый уровень просадки капитала, относительно которого работает механизм Drawdown Protection. Он определяет границу, при приближении к которой стратегия максимально снижает торговый риск, защищая депозит от критических потерь. Более низкие значения делают стратегию консервативной и ориентированной на сохранение капитала, тогда как более высокие допускают большую свободу в колебаниях эквити, сохраняя потенциал роста. Преимущество Max Drawdown % заключается в жёстком структурном контроле риска: стратегия заранее знает допустимые пределы просадки и автоматически подстраивает своё поведение, что повышает надёжность и делает систему пригодной для реальной и проп-трейдинговой торговли.
  • 📊 USE ADVANCED STATS (РАСШИРЕННАЯ СТАТИСТИКА): опция, включающая модуль расширенной торговой статистики, который анализирует результаты работы стратегии за выбранный период и рассчитывает ключевые метрики эффективности. При активации стратегия собирает данные о прибыльности, просадках, сериях сделок, волатильности доходности и качестве риск-менеджмента. Преимущество данного модуля заключается в переходе от субъективной оценки к объективным цифрам: трейдер принимает решения на основе реальной статистики, а не визуального впечатления от графика. Расширенная статистика повышает полезность стратегии как инструмента контроля, оптимизации и соответствия требованиям профессиональной торговли.
  • 👁️ SHOW STATS TABLE: опция, отвечающая за отображение на графике основной таблицы расширенной торговой статистики стратегии. Она визуализирует ключевые показатели эффективности, такие как количество сделок, win rate, profit factor, expectancy, просадки и серии результатов, в удобном и компактном формате. Преимущество данной опции заключается в постоянной обратной связи: трейдер видит текущее состояние системы в реальном времени и может оперативно принимать решения о снижении риска, паузе в торговле или продолжении работы. Таблица статистики повышает прозрачность стратегии и делает её практичным инструментом для ежедневного контроля и проп-трейдинга.
  • 👁️ SHOW CONFIG TABLE: визуальная опция, включающая отображение на графике таблицы текущей конфигурации стратегии с активными параметрами и состоянием ключевых модулей. Она позволяет в любой момент видеть выбранный пресет, значения основных настроек, активность фильтров, текущий риск и статус стратегии. Преимущество данной опции заключается в полной прозрачности работы системы: трейдеру не нужно открывать настройки или вспоминать параметры — вся критически важная информация доступна прямо на графике. Это повышает контроль, снижает вероятность ошибок и делает стратегию удобной для реальной торговли, демонстрации и аудита.
  • 📊 STATS LOOKBACK (ПЕРИОД АНАЛИЗА): параметр, определяющий количество последних баров, используемых для расчёта расширенной торговой статистики стратегии. Он задаёт временное окно анализа, в рамках которого оценивается текущая эффективность системы, включая expectancy, profit factor, серии сделок и волатильность доходности. Меньшие значения делают статистику более чувствительной к последним изменениям рынка, а большие — обеспечивают более стабильную и сглаженную оценку. Преимущество Stats Lookback заключается в возможности адаптировать анализ под текущие рыночные условия, позволяя стратегии и трейдеру реагировать на изменения качества торговли и принимать более обоснованные решения.
  • 📈 SHOW EQUITY LINE: визуальная опция, включающая отображение нормализованной линии эквити стратегии прямо на ценовом графике. Она позволяет наглядно оценивать динамику капитала в сравнении с движением цены, выявлять фазы роста, стагнации и просадок, а также анализировать устойчивость эквити без перехода к отдельным отчётам. Преимущество данной опции заключается в быстром визуальном контроле качества стратегии: трейдер сразу видит, развивается ли система стабильно или начинает терять эффективность, что повышает полезность инструмента для мониторинга и принятия решений в реальном времени.
smart money стратегия - конфигурация

Текущие настройки конфигурации

Центральный информационный модуль стратегии, объединяющий в одном месте текущую конфигурацию, рыночный контекст, состояние фильтров, манименеджмента и риска. Она превращает стратегию из «чёрного ящика» в полностью прозрачную систему: трейдер в любой момент понимает, почему стратегия торгует или не торгует, в каком она состоянии и насколько допустим текущий риск. Это особенно важно для реальной торговли и проп-трейдинга, где ценится не только результат, но и контролируемость, объяснимость и дисциплина торговых решений. Таблица снижает вероятность ошибок, повышает доверие к системе и позволяет принимать решения на основе данных, а не эмоций.

  • Configuration: отображает активный режим работы стратегии (Preset или CUSTOM), полезен для мгновенной проверки корректности выбранных настроек и предотвращения торговли с ошибочной конфигурацией.
  • Pivot Length: показывает текущее значение чувствительности структуры рынка, помогает понимать, насколько «мелко» или «глубоко» стратегия анализирует цену в данный момент.
  • ATR Length: отражает период расчёта волатильности, полезен для оценки адекватности стоп-лоссов и общего уровня рыночной активности.
  • SL Multiplier: указывает текущий множитель стоп-лосса относительно ATR, позволяет визуально контролировать защиту позиции и реалистичность риска.
  • Risk : Reward Ratio: показывает целевое соотношение риска к прибыли, помогает оценить математическое ожидание стратегии и её текущий торговый профиль.
  • Candle Strength: отображает минимальную силу импульса, необходимую для входа, полезно для понимания того, насколько стратегия требовательна к качеству движения.
  • FVG (ON / OFF): показывает, участвуют ли Fair Value Gaps в логике входа, помогает быстро понять, какие типы сетапов сейчас разрешены.
  • Trend Filter (ON / OFF): указывает, ограничена ли торговля направлением глобального тренда, что важно для оценки консервативности стратегии.
  • ADX Filter (ON / OFF): показывает, фильтруются ли входы по силе тренда, полезно для понимания, допускает ли стратегия торговлю в слабых фазах рынка.
  • Current Trend: отображает текущее направление рынка (Bullish / Bearish / Neutral), помогает трейдеру синхронизироваться с логикой стратегии.
  • ADX Strength: показывает фактическое значение ADX, позволяя оценить силу текущего движения и обоснованность входов.
  • Volume Filter (ON / OFF): указывает, учитывается ли объём при входах, что важно для понимания фильтрации «пустых» движений.
  • Volume Spike (YES / NO): сигнализирует о наличии повышенного интереса рынка в текущий момент, полезно для подтверждения инициативных движений.
  • Volume Ratio: показывает, во сколько раз текущий объём превышает средний, помогает оценить качество и силу импульса.
  • MM Method: отображает выбранный метод манименеджмента (Fixed, Volatility, Kelly, Adaptive), позволяя сразу понять логику расчёта позиции.
  • Total Trades: показывает количество совершённых сделок, используется для оценки статистической значимости результатов.
  • Win Rate: отражает процент прибыльных сделок, полезен для общего понимания характера стратегии, но всегда рассматривается в связке с RR и PF.
  • Profit Factor: один из ключевых показателей эффективности, демонстрирует соотношение прибыли к убыткам и служит основой для оценки качества стратегии.
  • Drawdown: показывает текущую просадку, критически важен для контроля риска и соблюдения проп-лимитов.
  • Equity: отображает текущий размер капитала, используется для контроля роста или снижения депозита в реальном времени.
  • Risk %: показывает фактический риск на сделку в данный момент, позволяя контролировать адаптивное изменение агрессивности стратегии.
  • Position $: отображает текущую стоимость открытой позиции, полезно для понимания реальной экспозиции к рынку.
  • Fixed Risk $: показывает расчётный денежный риск, который стратегия закладывает в сделку, используется для контроля соответствия риск-профилю.
  • Status (READY / IN TRADE): отображает текущее состояние стратегии — готовность к новым входам или нахождение в позиции, помогает избежать дублирующих сделок и овертрейдинга.
smart money стратегия - аналитика

Расширенная статистика торговли

Таблица «Расширенная статистика», расположенная в левом нижнем углу графика, предназначена для объективной оценки качества стратегии на основе реальных торговых данных, а не визуального впечатления от эквити. В отличие от стандартных отчётов, она показывает не только итоговую прибыль, но и структуру результата: устойчивость, риск, поведение в просадках и статистический перевес. Это позволяет трейдеру понимать, в каком состоянии находится стратегия прямо сейчас, своевременно снижать риск, приостанавливать торговлю или, наоборот, разрешать увеличение нагрузки. Таблица является критически важным инструментом для реальной торговли и проп-трейдинга, так как переводит управление стратегией из эмоциональной плоскости в строго аналитическую.

  • Всего сделок: Отображает общее количество закрытых сделок за анализируемый период, используется для оценки статистической значимости результатов и корректности выводов по стратегии.
  • Win Rate: Показывает процент прибыльных сделок, полезен для понимания характера стратегии, но рассматривается исключительно в связке с Risk : Reward и Profit Factor, а не как самостоятельный критерий качества.
  • Profit Factor: Отражает соотношение суммарной прибыли к суммарным убыткам и является одним из ключевых показателей устойчивости стратегии. Высокий Profit Factor свидетельствует о наличии статистического перевеса и контролируемого риска.
  • Средняя прибыль:  Показывает средний размер прибыльной сделки, используется для оценки эффективности выходов, трейлинга и реализации потенциала движения цены.
  • Средний убыток:  Отображает средний размер убыточной сделки, позволяет контролировать дисциплину стоп-лоссов и корректность работы риск-менеджмента.
  • Expectancy (Математическое ожидание): Ключевой показатель, отражающий средний ожидаемый результат одной сделки с учётом вероятностей выигрыша и проигрыша. Положительное Expectancy — фундаментальное условие жизнеспособности стратегии.
  • Sharpe Ratio: Показывает соотношение доходности к волатильности результатов и используется для оценки качества прибыли. Высокий Sharpe указывает на стабильность и предсказуемость стратегии, что особенно важно для проп-трейдинга.
  • Максимальная прибыль по сделке: Отражает наибольшую зафиксированную прибыль в одной сделке, используется для анализа потенциала стратегии и эффективности трейлинг-механизмов.
  • Максимальный убыток по сделке: Показывает наибольший единичный убыток, служит инструментом контроля экстремальных сценариев и соответствия стратегии заданным риск-лимитам.
  • Recovery Factor: Отражает способность стратегии восстанавливаться после просадок и соотносит итоговую прибыль с максимальной глубиной drawdown. Важный показатель для оценки «живучести» системы.
  • Текущая просадка: Показывает текущий уровень снижения капитала от последнего максимума, используется для оперативного контроля риска и принятия решений о снижении торговой активности.
  • Максимальная дневная прибыль: Показывает лучший торговый день, используется для анализа благоприятных рыночных фаз и оценки потенциала стратегии в активных условиях.
  • Максимальный дневной убыток: Отражает худший торговый день, позволяет выявлять уязвимости стратегии и оценивать влияние экстремальных рыночных событий.
  • Текущая серия побед: Показывает количество подряд идущих прибыльных сделок, полезна для оценки текущей фазы стратегии, но не используется как сигнал к агрессивному увеличению риска.
  • Текущая серия поражений: Отражает количество подряд убыточных сделок, критически важна для контроля психологической нагрузки и активации защитных механизмов риск-менеджмента.
  • Максимальная серия побед: Используется для анализа исторической эффективности стратегии и оценки допустимого ускорения роста капитала.
  • Максимальная серия поражений: Показывает худший сценарий по убыточным сериям, служит ориентиром для настройки лимитов риска и ожиданий трейдера.

Хотите бесплатный тест ?

Поддержка онлайн

BTC - базовая конфигурация без фильтров

Тестирование стратегии на BTC в базовой конфигурации без трендовых, объёмных и ADX-фильтров показало высокую устойчивость и способность адаптироваться к разным рыночным фазам на длинной дистанции с 2019 по начало 2026 года. При стартовом капитале 100 USDT стратегия продемонстрировала рост до 3532 USDT, что соответствует +3432% совокупной доходности, сохраняя при этом умеренный Risk : Reward (1.8) и стабильный Win Rate на уровне 64,9%. Несмотря на отсутствие защитных фильтров и продвинутого манименеджмента, стратегия сумела эффективно отработать как бычьи, так и медвежьи циклы рынка, включая экстремально волатильные периоды 2022–2024 годов. Profit Factor 1.35 указывает на наличие статистического перевеса и работоспособной базовой логики даже в максимально «чистом» виде, что делает данную конфигурацию хорошей точкой отсчёта для дальнейшего усиления стратегии.

  • Стратегия работоспособна без фильтров, что подтверждает устойчивость базовой SMC-логики (OB + FVG).
  • Высокий Win Rate (64,9%) в сочетании с RR 1.8 даёт положительное математическое ожидание.
  • Основной вклад в доходность пришёлся на периоды повышенной волатильности (2022–2025), что говорит о хорошей адаптации к трендовым фазам BTC.
  • Отсутствие фильтров и защиты от просадок повышает агрессивность, но при этом не разрушает долгосрочный результат.
  • Данная конфигурация подходит как эталонный бенчмарк, относительно которого целесообразно сравнивать версии с фильтрами, адаптивным MM и prop-режимом.
  • Рост доходности по годам носит ускоряющийся характер, что указывает на структурное преимущество стратегии в зрелых фазах рынка BTC.
smart money стратегия
smart money стратегия

BTC - адаптивная конфигурация с фильтрами

Вторая конфигурация стратегии для BTC демонстрирует принципиально иной профиль работы по сравнению с базовой версией, смещая акцент с максимизации доходности на качество сделок, стабильность и управляемость риска. Усиленные структурные параметры (Pivot Length 9, Candle Strength 0.45), активные фильтры тренда, ADX и объёма, а также адаптивный манименеджмент существенно сократили торговую активность — всего 181 сделка за весь период — но при этом резко повысили эффективность каждой сделки. Стратегия показала Profit Factor 3.35 и высокий Win Rate 76,4%, что свидетельствует о сильном статистическом перевесе и высокой селективности входов. Совокупная доходность +722% при стартовом капитале 100 USDT отражает консервативный, но устойчивый характер системы, ориентированный на сохранение капитала и плавный рост, что особенно важно для реальной торговли и проп-трейдинга.

  • Конфигурация демонстрирует высокое качество сделок, подтверждённое Profit Factor > 3.0.
  • Существенное снижение количества сделок уменьшает нагрузку на капитал и психологический фактор.
  • Активные фильтры эффективно отсекли периоды шума и слабых движений, особенно в сложные рыночные фазы.
  • Адаптивный MM усиливает устойчивость эквити и снижает риск в неблагоприятных условиях, даже без включённой защиты от просадок.
  • Доходность по годам более равномерная и предсказуемая, без резких всплесков и провалов.
  • Данная конфигурация лучше подходит для консервативной реальной торговли и проп-фирм, где приоритетом является стабильность, а не максимальный рост.
smart money стратегия
smart money стратегия

ETH - базовая конфигурация

Тестирование стратегии на ETH при использовании базовой конфигурации без фильтров показало исключительно высокую доходность и сильную чувствительность к трендовым фазам рынка Ethereum. За период с 2019 по начало 2026 года стартовый капитал 100 USDT вырос до 8366 USDT, что соответствует +8266% совокупной прибыли. При сопоставимом количестве сделок (1498) и умеренном Win Rate 62,9%, стратегия сохранила положительное математическое ожидание, подтверждённое Profit Factor 1.43. Особенно показательной является динамика в 2024–2026 годах, где ETH продемонстрировал мощные направленные движения, позволив стратегии реализовать своё структурное преимущество. Результаты подчёркивают, что базовая SMC-логика в сочетании с умеренным RR особенно эффективно работает на активах с высокой волатильностью и выраженными импульсными фазами, к которым ETH относится в большей степени, чем BTC.

  • Стратегия демонстрирует существенно более высокую доходность на ETH, чем на BTC, при сопоставимых настройках.
  • ETH оказался более благоприятным инструментом для базовой конфигурации за счёт: большей волатильности, более резких трендовых фаз, длительных импульсных движений.
  • Profit Factor 1.43 подтверждает наличие статистического перевеса даже при высокой торговой активности.
  • Экстремально сильные результаты в 2025–2026 годах указывают на высокую чувствительность стратегии к фазам ускоренного роста рынка.
  • Отсутствие фильтров и защиты от просадок делает конфигурацию агрессивной, но на ETH это компенсируется структурным характером движения цены.
  • Данная конфигурация подходит для высокорискового, но высокодоходного подхода, а также как база для последующего усиления фильтрами и prop-режимом.
smart money стратегия
smart money стратегия

BCH - оптимальные настройки конфигурации

Тестирование стратегии на BCH с более жёсткими структурными и импульсными параметрами показало устойчивую, хотя и менее агрессивную динамику по сравнению с ETH и BTC. За период с 2019 по начало 2026 года стартовый капитал 100 USDT вырос до 3382 USDT, что соответствует +3282% совокупной доходности. При 854 сделках, Win Rate 55,6% и Profit Factor 1.29, стратегия продемонстрировала способность стабильно извлекать прибыль из характерных для BCH резких, но менее продолжительных импульсов. Повышенные значения Pivot Length и Candle Strength существенно отфильтровали шум и сократили количество входов в слабых движениях, а адаптивный манименеджмент помог сгладить периоды нестабильности. Результаты показывают, что стратегия способна эффективно работать и на более «рваных» рынках, где структура менее чистая, чем у BTC и ETH.

  • Стратегия сохраняет положительное математическое ожидание даже на менее трендовом и более хаотичном активе.
  • Умеренный Profit Factor (1.29) указывает на рабочий, но менее выраженный статистический перевес по сравнению с BTC и ETH.
  • Повышенные значения Candle Strength и Pivot Length оправданы спецификой BCH и эффективно снижают количество ложных входов.
  • Активный ADX-фильтр компенсирует отключённый тренд-фильтр, позволяя торговать только в фазах реального движения.
  • Доходность распределена относительно равномерно по годам, без экстремальных всплесков, что говорит о стабильности логики.
  • Конфигурация подходит для диверсификации портфеля стратегий, но менее оптимальна для проп-трейдинга без дополнительного ужесточения фильтров и защиты от просадок.
smart money стратегия
smart money стратегия

Таймфрейм тестирования - 4H

Все представленные результаты тестирования стратегии для BTC, ETH и BCH были получены на таймфрейме 4H за период с 2019 по начало 2026 года. Использование 4-часового таймфрейма обеспечивает баланс между качеством рыночной структуры и достаточным количеством торговых возможностей, снижая влияние рыночного шума и повышая надёжность сигналов SMC (Order Blocks и Fair Value Gaps). Именно на 4H таймфрейме стратегия демонстрирует оптимальное соотношение между стабильностью статистики, реалистичностью исполнения и применимостью в реальной торговле, включая свинг-трейдинг и проп-трейдинг.

Представленные результаты тестирования на таймфрейме 4H за период 2019–2026 демонстрируют, что стратегия представляет собой не набор отдельных индикаторов, а целостную, системную торговую модель, способную адаптироваться к различным рыночным условиям и активам. Устойчивые результаты на BTC, ETH и BCH подтверждают универсальность базовой SMC-логики (Order Blocks и Fair Value Gaps), а также корректность архитектуры фильтров, риск-менеджмента и статистического контроля.

Ключевым преимуществом стратегии является модульность и масштабируемость. Один и тот же торговый движок способен работать как в агрессивном режиме с высокой торговой активностью и максимизацией доходности, так и в фильтрованном, консервативном формате, ориентированном на стабильность, контроль просадок и требования проп-фирм. Существенная разница между конфигурациями BTC наглядно показывает, что стратегия не «подогнана под историю», а осознанно настраивается под конкретные цели и риск-профиль трейдера.

Отдельного внимания заслуживает продвинутая система манименеджмента и встроенной аналитики, которая переводит управление стратегией из субъективной плоскости в количественную. Наличие расширенной статистики, контроля просадок, адаптивного риска и визуальных таблиц делает стратегию прозрачной, управляемой и пригодной для долгосрочной реальной торговли. Это особенно важно в профессиональной среде, где ценится не только итоговая доходность, но и воспроизводимость, объяснимость и дисциплина торговых решений.

В совокупности результаты тестирования подтверждают, что стратегия обладает статистическим перевесом, устойчивостью и практической применимостью. Она может использоваться как самостоятельный торговый инструмент, как основа для проп-трейдинга, либо как модуль в портфельном подходе. Архитектура стратегии позволяет ей развиваться и масштабироваться вместе с рынком, не теряя при этом контроля риска и качества торговли — что и является ключевым признаком зрелой, профессиональной торговой системы.

Готовы подключиться ? Нужна консультация ?

Поддержка онлайн